Specjalista ds. Modelowania procesów ryzyka

Dla naszego Klienta, czołowego gracza z branży finansowej, który zajmuje się systemem płatności bezgotówkowych poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Modelowania procesów ryzyka

Obowiązki:

• Budowa i rozwój modeli predykcyjnych w obszarze ryzyka kredytowego, w tym modeli scoringowych, modeli oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z IFRS9, modeli kategoryzujących dane transakcyjne klientów,
• Bieżące utrzymanie modeli obejmujące ich kalibrację i monitoring, a także automatyzacja procesów związanych z budową i utrzymaniem modeli,
• Modelowanie procesów oceny ryzyka, w szczególności procesu decyzyjnego w ramach oceny wiarygodności kredytowej klientów,
• Poszukiwanie obszarów optymalizacji algorytmów decyzyjnych, analiza procesów i rekomendacje zmian (również w odniesieniu do regulacji wewnętrznych),
• Udział w implementacji zmian na środowisku produkcyjnym.

Oczekiwania:

• Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze modelowania ryzyka,
• Praktyczna znajomość narzędzi i języków wspierających analizę danych, w szczególności SQL,
• Bardzo dobra znajomość MS Office,
• Wykształcenie wyższe (ekonometria, matematyka, statystyka lub pokrewne),
• Samodzielność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
• Umiejętności analityczne z zakresu analizy danych oraz wyciągania i prezentacji wniosków.

Mile widziane:

• Znajomość modeli IFRS9 i tematyki kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych
• Znajomość języków Python / Groovy
• Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym

Klient oferuje:

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Prywatna opieka medyczna firmy Luxmed,
• Grupowe ubezpieczenie na życie,
• Możliwość przystąpienia do PPK,
• Finansowane zajęcia z języka angielskiego oraz dostęp do platformy Udemy,
• Możliwość skorzystania z dodatków w Benefit System (pakiet rekreacyjno-sportowy Multisport).

Zapraszamy do aplikowania przez formularz poniżej.